为鼓励研究生新生进行理论研究和学术创新，并给学生以切实的指导，9月29日下午，经济学院特邀关禹博士于四号教学楼316教室做以《中国货币政策影响国债风险溢价的机制识别与动态效应》的讲座。此次讲堂由常啸林主持，因疫情防控常态化，此次讲堂以线下线上相结合的方式开展，经济学院学生积极参加。

关禹，本科毕业于吉林大学数学学院，东北财经大学数量经济学博士。主要研究方向：数量金融与风险管理，宏观金融与货币政策。在《当代经济科学》、《当代财经》等CSSCI检索期刊发表论文7篇，其中被人大复印资料《金融与保险》全文转载1篇。参与完成国家自然科学基金面上项目1项，主持完成山东省社会科学规划研究项目1项。

关禹从研究动机、机制分析、计量模型与变量测算、实证结果分析、结论及政策建议五个部分分别进行讲述。他表示，中国国债发行期限分布不均，国债市场参与者与国债交易品种存在人为的市场分割，致使中国人民银行公开市场操作难以整个国债期限截面上发挥稳定的资产组合平衡效应。且中国现行的国债发行制度、市场结构和交易制度，抑制了国债市场竞争和流动性，因此国债风险溢价无法对宏观经济变化做出及时和准确的响应。

此次经济大讲堂，激发了同学们的学习热情，为学院培养更好更高质量的研究生奠定了基础。